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サラリーマンのための金融の知識と投資の思考

トレーディングを統計学の確率論で考えることの重要性

2014/11/12  2018/02/21

全く細工がされていないフェアなサイコロがあったとします。

このサイコロでゲームをするとします。

勝率66.6%、利益:損失の割合が1:1の場合

このサイコロで1、2、3、4が出たら1万円もらえるけど、5、6が出たら1万円払うと言われたらあなたはどうしますか?

この勝負、挑まなければバカです。なぜなら利益と損失の割合が同じにも関わらず勝率が高いのであなたに有利なゲームだからです。5、6がたまたま五回連続で出ても関係ないのです。細工のされていないサイコロを降り続ければ、1、2、3、4が出る確率がどんどん66.6%に近づいていくからです。一歩進んで一歩戻るにしても勝率が高ければ長期的には有利なゲームなのです。

勝率50%、利益:損失の割合が2:1の場合

このサイコロで1、2、3が出たら2万円もらえるけど、4、5、6が出たら1万円払うと言われたらあなたはどうしますか?

この勝負、挑まなければバカです。なぜならこのゲームは勝つ確率は五分五分ですが、勝ったときの利益が負けたときの損失を大きく上回ります。だからこの勝負は長期的には勝てる勝負なんです。たとえ4、5、6が五回連続で出ても関係ないのです。細工のされていないサイコロを降り続ければ、1、2、3が出る確率と4、5、6が出る確率はどんどん50%に近づいていくからです。一歩下がっても二歩進めれば長期的には有利なゲームなのです。

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