信用取引・先物取引・短期投資の考え方

勝率は利益に関係ない

トレーダーとして勝率を上げていきたいと思うのは自然なことです。

勝率が上がり、選択が正しかったことが分かると、気分が良くなります。

しかし、勝率が高いからと言って利益が出ていないかも知れませんし、逆に勝率が低くても利益が出続けているかも知れません。

つまり、勝率はトレーディングでの利益率とは関係がないということなのです。どういうことなのか、説明していきます。

リスク・リワード比で資金管理を行う

仮にあなたは毎回+2ティックで利益を確定していて、-5ティックで損切りしていたとします。

すると、2ティックを取るのは比較的簡単なので、勝率は高まりますが、利益率は悪いはずです。なぜなら勝ちトレードでは2歩前に進みますが、負けトレードでは5歩も後退してしまうからです。

このように、リスクとリワードの比率が悪いと勝率が上がっていても、長期的には負けることになります。

逆にあなたは毎回+15ティックで利益を確定していて、-5ティックで損切りしていたとします。

すると、+15ティック取り続けるのは難しいので勝率は下がりますが、利益率が良くなります。

この場合、勝ちトレードでは15歩前に進み、負けトレードでは5歩だけ後退します。

一回でも勝てば、三回分の負けを帳消しにすることができます。

リワードがリスクの三倍あるので、勝率が低くても十分に勝てるのです。

こう考えると勝率と利益率は関係がないことが分かります。

むしろ、リスク・リワード比を良くすることが大切だということが分かります。

長期的に勝つためには、リワードがリスクより1倍以上高い状態でなければ、そもそもエントリーしてはいけないのです。

リスクを固定する

負けトレードが発生することは避けられません。

そのため、負けトレードをあらかじめ想定しておき、リスクを固定することで損失を限定できます。

リスクを固定するとは、負けたときの損失金額を一定にするという意味です。

負けの金額を一定にするにはポジションサイズを適宜調整してください。

上記の例で説明したように全てのトレードで毎回同じリスク・リワード比(上記で言えば5:15)を保つのは難しいので、トレードによっては4:10になったり7:12になったりするわけです。

このように、損切りの幅が変わるときは、エントリーするときのポジションサイズを変更することで、リスク・リワード比が違くても負けたときの損失を同じ金額に固定することが可能になります。

こうすることで確率論に基づいたゲームをしていくことができるようになります。

そのため、エントリーする前に-5ティックで損切りすると決めたはずなのに、土壇場で-7ティックまで許容してはいけません。最初に決めたリスク・リワード比を守るようにしてください。

そうしないとトレード毎に条件を変えることになるので、確率論に基づいたゲームができなくなります。

まとめ

このように、勝率は利益とは関係がないので、勝率を高める努力をするのはやめましょう。

むしろ、リスク・リワード比がとても良いエントリーポイントだけでエントリーできるようにトレードを厳選してください。

トレードを厳選するわけですから、もちろん取引回数も減ることも理解しておきましょう。